우리은행도 ELS에 당했다…962억 평가손실

우리은행이 파생상품에 투자했다가 1000억원에 가까운 평가 손실이 발생하면서 관련 거래가 전면 중단됐다.  우리은행은 “고객 손실과는 무관하다”고 밝혔다.

8일 우리은행은 보도자료를 내어 “주가연계증권(ELS)상품 관련 파생거래에서 시장가격 변동에 따라 평가손실이 발생한 사실을 인지했다”고 밝혔다. 우리은행이 추산한 평가손실은 962억원이다. 우리은행은 “회계처리기준에 맞춰 지난 6월말 결산에 반영했다”며 “현 평가손실은 향후 시장상황에 따라 축소될 수 있다”고 밝혔다.

우리은행은 지난 6월 자체적으로 실시한 리스크관리 실태점검을 통해 해당 사실을 파악했다고 설명했다. 우리은행은 “(점검) 과정에서 괴리 발생 가능성을 파악하고 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳤으며, 입력 변수 재산출을 통해 시장가치에 부합하도록 회계추정방식을 수정했다”고 밝혔다. 손실 경위에 대해서는 “담당 딜러는 평가손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헷지전략을 실행했으나 금융시장 변동성이 지속됨에 따라 평가손실을 회복하지 못했다”고 설명했다. “(이번 사건은) 은행과 증권사 간 투자거래에서 발생한 손실이므로 고객 손실과는 전혀 무관하다”고 덧붙였다.

우리은행은 대책 마련에 나섰다. 우리은행은 “지난 7월 이후 청산 목적의 헷지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단했다”고 밝혔다. 아울러 “관련한 내부통제 절차를 더욱 강화했다. 변동성 산출에 관해 팀·부서 단위 복수 검증을 강화했으며, 시장가격 모니터링을 강화하고 파생상품 관련 리스크관리 전문인력 채용을 준비하고 있다”고 설명했다. 우리은행은 오는 8일 관련 직원 징계를 논의할 인사협의회를 실시할 예정이다.

우리은행이 투자한 주가연계증권상품은 통상 만기 때까지 기초자산(통상 1~3개의 지수)이 일정 수준 이하로 떨어지지 않으면 수익이 난다. 하지만 한번이라도 사전에 정해진 수준 이하로 떨어지면 만기 때의 기초자산 가격에 따라 원금을 잃을 수도 있다.  

이주빈 기자

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